RSI göstərici - necə istifadə etmək olar? Təlimatlar, tövsiyələr

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Nisbi Güc İndeksi treyderlər tərəfindən istifadə edilən ən məşhur göstəricilərdən biridir. Qrafiklərdə qiymət hərəkətlərinin gücü haqqında məlumat verir, buna görə də onun adı verilir. Beləliklə, RSI göstəricisi nədir? Onu ticarətdə necə istifadə etmək olar? Bunun nəyi göstərdiyini necə başa düşmək olar?

RSI göstərici təsviri

J. Wells Wilder tərəfindən yaradılmış Nisbi Güc İndeksi (RSI) qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçən impuls osilatorudur. İndeks sıfırdan 100-ə qədər dəyişir. Ənənəvi olaraq, Uaylderə görə, RSI bazarın 70-i keçəndə həddindən artıq satın alındığını və 30-dan aşağı olduqda həddindən artıq satıldığını göstərir. RSI göstərici siqnalları trendin dəyişməsi, mərkəz xəttinin kəsişməsi və həmçinin xəbərdar edə bilər. trendin gücünü müəyyən edin.

Wilder bütün bunlar haqqında 1978-ci ildə "Texniki Ticarət Sistemlərində Yeni Konseptlər" kitabında yazıb. Parabolik SAR, dəyişkənlik indeksi, diapazon indeksi və CSI indeksi ilə birlikdə o, RSI indikatorunu - onu necə istifadə etmək və necə hesablamaq lazım olduğunu təsvir etdi. Xüsusilə, müəllif aşağıdakı amilləri nəzərə aldı:

• yüksək və aşağı;
• texniki analiz rəqəmləri;
• uğursuz yelləncək;
• dəstək və müqavimət;
• divergensiya.

Wilder indikatorlarının tezliklə 40 yaşının tamam olmasına baxmayaraq, onlar zamanın sınağından çıxdılar və bu günə qədər çox populyar olaraq qaldılar.

Hesablama

Göstərici düsturla hesablanır: RSI=100 – 100/(1 + RS), burada RS=orta artım/orta azalma.

Hesablamanı sadələşdirmək üçün indeks əsas komponentlərə bölünür: RS, orta artım və məzənnənin düşməsi. Uaylder öz kitabında indeksi 14 zaman periyodu əsasında hesablamağı təklif edib. Düşmələr mənfi rəqəmlərlə deyil, müsbət rəqəmlərlə ifadə edilir.

İlk olaraq, 14 dövr ərzində orta artım və eniş hesablanır.

• orta artım=son 14 dövr ərzində artımın cəmi / 14;
• orta azalma=son 14 dövr azalmasının cəmi / 14.

Sonra hesablamalar əvvəlki orta göstəricilərə və cari eniş və ya artıma əsaslanır:

• orta artım=əvvəlki orta artım x 13 + cari artım / 14;
• orta eniş=əvvəlki orta eniş x 13 + cari düşmə / 14.

Bu hesablama metodu eksponensial hərəkətli ortalamaya bənzər hamarlaşdırma texnikasıdır. Bu həm də o deməkdir ki, faktura müddəti artdıqca indeks dəyərləri daha dəqiq olur.

Wilder düsturu RS-i normallaşdırır və onu sıfır ilə 100 arasında dəyişən osilatora çevirir. Əslində, RS diaqramı RSI qrafiki ilə tam olaraq eyni görünür. İndeks dar diapazonda olduğu üçün normallaşdırma addımı ekstremalların tapılmasını asanlaşdırır. Orta qazanc sıfır olduqda nisbi güc indeksi 0-dır. 14 dövr RSI ilə sıfır dəyəri bütün 14 dövr üçün nisbətin azaldığını göstərir. Artım yox idi. Orta amortizasiya sıfır olduqda indeks 100-dür. Bu o deməkdir ki, faiz bütün 14 dövr ərzində artıb. Payız yox idi.

Nisbi güc indeksinə əsasən, stoxastik osilator Stokastik RSI hesablanır:

StochRSI=(RSI - RSI Aşağı) / (RSI Yüksək - RSI Aşağı)

Osilator müəyyən bir müddət ərzində RSI səviyyəsini minimum və maksimum dəyərlərlə əlaqələndirir. RSI dəyərləri sürət dəyərləri əvəzinə stoxastik osilatorun düsturunda əvəz olunur. Beləliklə, Stochastic RSI göstərici göstəricidir - məzənnənin ikinci törəməsidir. Siqnalların sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırır, ona görə də onunla yanaşı digər texniki analiz alətləri də nəzərə alınmalıdır.

RSI göstəricisi: onu necə istifadə etmək olar?

Nisbi güc göstəricisi üçün dövrlərin standart sayı 14-dür, yəni o, son 14 şamı və ya vaxt çərçivələrini qiymətləndirir.

İndikator orta qazancı orta itki ilə müqayisə edir və son 14 şamdan neçəsinin yüksəliş və ya ayı olduğunu təhlil edir, həmçinin hər şamın ölçüsünü təhlil edir.

Məsələn, əgər 14 qiymət şamının hamısı yüksəlişlidirsə, o zaman indeks 100-ə bərabərdir və 14 şamın hamısı aşağı yönlüdürsə, o zaman 0 (və ya demək olar ki, 100 və 0-a bərabərdir). Və 50 indeksi keçmiş 7 şamın aşağı, 7-nin yüksəliş və orta mənfəət və zərərin bərabər olduğunu bildirir.

Nümunə1. Aşağıdakı ekran görüntüsü EUR/USD diaqramını göstərir. Ağ rənglə vurğulanan sahəyə son 14 qiymət şamı daxildir. Bunlardan 13-ü yüksəliş, yalnız 1-i isə ayı idi, nəticədə 85 dəyər əldə edildi.

Nümunə 2. Aşağıdakı skrinşotda Nisbi Güc İndeksinin necə hesablandığını başa düşmək üçün EUR/USD diaqramı və hər biri 14 şamdan ibarət 3 vurğulanmış sahə göstərilir.

• Birinci sahə 9 ayı şamı, 4 kiçik yüksəliş şamı və 1 şamdan nümunəsi (doji) kimi çox ayı dövrünü vurğulayır. Bu dövrün RSI 15-dir ki, bu da çox güclü aşağı fazadan xəbər verir.
• İkinci bölməyə 9 yüksəliş şamı və 5 əsasən kiçik ayı şamı daxildir. Bu dövrün göstəricisi 70 olub, bu, nisbətən güclü yüksəliş trendini göstərir.
• Üçüncü sahəyə 6 yüksəliş şamı, 8 ayı şamı və 1 doji daxildir, nəticədə indeks dəyəri 34-ə bərabərdir, bu da qiymətdə orta dərəcədə enişi göstərir.

Gördüyünüz kimi, 14 şamın təhlili bu dövr üçün RSI dəyərinə kifayət qədər dəqiq uyğun gəlir. Buna baxmayaraq, göstərici məlumatların emalı üçün tələb olunan vaxtı az altmaqla yanaşı, dəyişkən bazar davranışı zamanı səhvlərdən qaçmağa imkan verməsi baxımından faydalıdır.

Həddindən artıq satıldı və həddindən artıq alınıb

Əsas fikir ondan ibarətdir ki, Nisbi Güc İndeksi çox yüksək və ya çox aşağı dəyərlər göstərdikdə (70-dən çox və ya 30-dan az), qiymət həddən artıq satıldığını və ya həddindən artıq satın alındığını göstərir. Yüksək bir indeks boğa sayı deməkdirşamlar ayı olanların sayına üstün gəldi. Məzənnə sonsuz olaraq yalnız yüksəliş şamlarını möhürləyə bilmədiyi üçün, trendin dəyişməsini müəyyən etmək üçün yalnız RSI indikatorunun oxunuşlarına etibar edə bilməzsiniz.

Əgər son 14 şamdan 13-ü yüksəlişli idisə və indeks 70-dən xeyli yuxarıdırsa, o zaman öküzlərin yaxın gələcəkdə geri çəkiləcəyi ehtimalı var, lakin siz proqnozlarınızda tamamilə RSI göstəricisinə etibar etməməlisiniz. Aşağıdakı ekran görüntüsü, həddindən artıq satış sahəsinə (30-dan az) daxil olduğu və uzun müddət qaldığı iki dövrü göstərir. Birinci dövrdə, indeks 30-dan yuxarı qalxana qədər qiymət 16 gün ərzində düşməyə davam etdi və ikinci dövrdə, bazarda həddindən artıq satıldığı zaman qiymət 8 gün ərzində düşməyə davam etdi.

Trend gücü indeksi üçün standart hesablama müddəti 14-dür, lakin göstəricinin həssaslığını artırmaq üçün azaldıla və ya az altmaq üçün artırıla bilər. 10 günlük RSI, 20 günlük RSI ilə müqayisədə həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma səviyyələrinə daha tez çatacaq.

RSI dəyəri 70-dən yuxarı olduqda bazar həddən artıq alınmış, 30-dan aşağı olduqda isə həddindən artıq satılmış sayılır. Bu ənənəvi səviyyələr həmçinin təhlükəsizlik və ya tələblərə daha yaxşı cavab vermək üçün tənzimlənə bilər. Həddindən artıq alışı 80-ə qədər artırmaq və ya həddindən artıq satışı 20-yə endirməklə RSI göstəricisinin tənzimlənməsi siqnalların tezliyini azaldacaq. Qısamüddətli treyderlər bəzən 2 dövrlü RSI-dən istifadə edirlər ki, bu da sizə 80-dən yuxarı həddən artıq alışı və 20-dən aşağı həddən artıq satışı axtarmağa imkan verir.

Nisbi Güc Göstəricisi yalnız mümkün geri dönmə nöqtələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilməz. Ouzun müddət həddindən artıq satılan və ya həddindən artıq alış zonasında qaldıqda çox güclü tendensiyaları göstərir.

Dəstək və müqavimət xəttinin qırılması

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, nisbi güc indeksi güclü məzənnə meyllərini müəyyən etməyə imkan verir. Bu, onu ticarət dəstəyi və müqavimət səviyyələri üçün əla vasitə halına gətirir. Şəkil EUR/USD diaqramını göstərir və qara üfüqi xətt dəstək və müqavimət səviyyəsi olan məzənnənin 1.20-nin tanınmış səviyyəsidir.

Qiymətin bir neçə dəfə 1, 2 səviyyəsinə qayıtdığını görə bilərsiniz. İlk dəfə RSI 63 və 57 dəyərlərini göstərdi. Bu o demək idi ki, trend yüksəlsə də, onun gücü yetərli deyildi. Güclü müqavimət səviyyəsini qırmaq asan deyil - onu aradan qaldırmaq üçün güclü tendensiya lazımdır.

İkinci dəfə məzənnə müqavimət səviyyəsinə qayıtdıqda, RSI 71 idi ki, bu da kifayət qədər güclü yüksəliş trendini göstərir, lakin müqavimət səviyyəsi yenidən saxlanıldı. RSI 76 dəyərini göstərən son hissəyə qədər müqavimət səviyyəsi aşıldı və RSI 85-ə yüksəldi.

Göstərici kursun gücünün ölçülməsi üçün alət kimi xidmət edə bilər. Ticarət alqoritmlərindən istifadə edən treyderlərin bu cür məlumata ehtiyacı var və nisbi güc göstəricisi faydalıdır.

RSI fərqi

RSI indikatorunun istifadə olunduğu digər sahə fərqlilik axtararaq dönüş nöqtələrinin müəyyən edilməsi strategiyasıdır. Siqnallarməzənnənin yaratdığı fərqlər, ümumiyyətlə, əsas qiymət dinamikası tərəfindən dəstəklənmir. Bu, aşağıdakılarla təsdiqlənir.

Aşağıdakı skrinşot iki aşağı səviyyəni göstərir. Birincisi zamanı göstərici 26 idi və bu andan əvvəlki qiymət hərəkətinə 8 ayı şamı, 3 yüksəliş, 3 doji daxil idi, nisbət cəmi 1,45% azaldı. İkinci minimum zamanı RSI daha yüksək 28 dəyər göstərdi və qiymət hərəkətinə 7 ayı şamı, 5 yüksəliş, 2 doji daxil oldu və məzənnə yalnız 0,96% itirdi.

Mədəniyyət yeni, aşağı eniş etsə də, fon dinamikası o qədər də aşağı deyildi və ikinci bölmə güclü deyildi. Və qrafik bunu təsdiqləyir. İkinci aşağı göstərici daha yüksək idi (28-ə qarşı 26), baxmayaraq ki, kurs ayıların gücünü itirdiyini göstərdi. Divergensiya tez-tez pozulur, ikiqat divergensiya daha etibarlıdır.

Müsbət-mənfi dönüşlər

Andrew Cardwell, ayı və yüksəliş fərqliliklərinin əksi olan Nisbi Güc İndeksi üçün müsbət-mənfi dönüşlər sistemini işləyib hazırlayıb. Uaylderdən fərqli olaraq, Cardwell ayı fərqliliklərini öküz bazarı fenomeni hesab edirdi. Başqa sözlə, ayı fərqlilikləri yüksəliş trendini təşkil edir. Eynilə, yüksəliş yönlü fərqlər ayı bazarı fenomeni kimi görünür və eniş trendinin göstəricisidir.

İndikator aşağı eniş etdikdə və qiymət daha yüksək eniş etdikdə müsbət dönüş baş verir. Aşağı aşağı həddən artıq satış səviyyəsində deyil, 30 və arasında bir yerdədir50.

Mənfi dönüş müsbətin əksidir. RSI daha yüksək səviyyəyə yüksəlir, lakin nisbət daha aşağı səviyyəyə yüksəlir. Yenə də, daha yüksək olan adətən 50-70-də həddindən artıq alınmış səviyyədən bir qədər aşağıda yerləşir.

Trend ID

Nisbi güc göstəricisi öküz bazarında 40-90 arasında tərəddüd etməyə meyllidir (yuxarı trend) 40-50 səviyyələri dəstək rolunu oynayır. Bu diapazonlar RSI parametrlərindən, trendin gücündən və əsas aktivin dəyişkənliyindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Digər tərəfdən, göstərici müqavimət olaraq 50-60 səviyyələri olan ayı bazarında (aşağı tendensiya) 10 ilə 60 arasında dəyişir.

Uğursuz yelləncək

Uğursuz yelləncək, müəllifin fikrincə, qarşıdan gələn dönüşün güclü əlamətidir. RSI göstəricisinin verdiyi siqnaldır. Onun təsviri aşağıdakı kimidir. Uğursuz yelləncəklər kursdan asılı deyil. Başqa sözlə, onlar yalnız RSI siqnallarına diqqət yetirirlər və divergensiya anlayışına məhəl qoymurlar. RSI 30-dan aşağı düşdükdə (həddindən artıq satıldıqda), 30-dan yuxarı qalxdıqda, 30-a qədər azaldıqda və sonra əvvəlki maksimumu qırdıqda yüksəliş uğursuz yelləncək formalaşır. Məqsəd həddindən artıq satış səviyyəsinə çatmaq və daha sonra həddindən artıq satış səviyyəsindən yuxarı aşağı səviyyəyə çatmaqdır.

Ayı uğursuz yelləncək indeks 70-dən yuxarı hərəkət etdikdə, azaldıqda, rebound etdikdə, 70-dən geriyə düşdükdə və sonra əvvəlki minimumu qırdıqda baş verir. Məqsəd səviyyədirhəddindən artıq alış və sonra həddindən artıq alış səviyyələrindən aşağı yüksək.

Mədəniyyət göstəricidən daha vacibdir

Universal impuls osilator RSI göstəricisi - vaxtla sınaqdan keçirilmiş səmərəlilik. Bazarların dəyişkənliyinə baxmayaraq, RSI Wilder günlərində olduğu kimi bu gün də aktuallığını qoruyur. Lakin zaman müəyyən düzəlişlər etdi. Uaylder həddindən artıq alqı-satqısını geri çevrilmə şərti hesab etsə də, bunun güc əlaməti ola biləcəyi ortaya çıxdı. Ayı fərqliliyi hələ də yaxşı siqnallar verir, lakin normal olduqda treyderlər güclü tendensiyalar zamanı diqqətli olmalıdırlar. Müsbət və mənfi tərs çevrilmə anlayışı Uaylderin təfsirinə bir qədər xələl gətirsə də, onun məntiqi məntiqlidir və Uaylder özü çətin ki, qiymət hərəkətinə daha çox diqqət yetirməkdən imtina edərdi. Müsbət və mənfi dönüşlər qiymət trendini birinci, indeksi isə ikinci yerə qoyur. Ayı və yüksəliş fərqləri RSI göstəricisi tərəfindən üstünlük təşkil edir. Bu alətlərdən necə istifadə etmək treyderdən asılıdır.

RSI göstəricisi trendin gücünü təyin etmək, əks nöqtələri və ya dəstək və müqavimət xətlərinin qırılmasını axtarmaq üçün universal vasitədir. Və onun dəyərini son 14 şama baxaraq asanlıqla proqnozlaşdırmaq mümkün olsa da, qiymət qrafiklərində RSI çəkmək ticarətə sabitlik və inam əlavə edəcək. Məzənnənin gücünün ölçülməsi, onun şərh edilə bilən rəqəmlərə tərcüməsi sizə daha səmərəli ticarət qərarları qəbul etməyə və təxminlərdən və subyektiv şərhlərdən qaçmağa imkan verəcək.