Valyuta cütlərinin bir-biri ilə korrelyasiyası

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Maliyyə bazarında ticarətdə istifadə olunan aktivlər fundamental əlaqəyə malikdir. Bunu ən yaxşı Forex və digər maliyyə bazarlarında treyderlər görürlər. Ticarət pəncərəsində yerləşdirilən aktivlər bir-birinin hərəkətlərini izləyir. Avro zonasında əmək bazarının pisləşməsi ilə bağlı xəbərin yayılması ilə EUR/USD cütlüyü, ardınca GBP/USD, lakin daha az dərəcədə ucuzlaşmağa başlayacaq. Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxmağa səs versə də, hələ də ondan çox asılıdır.

Tərif

Korrelyasiya verilənlər seriyası arasındakı dəyişiklik tendensiyasına istinad edən termindir. Bir bazarda baş verən dəyişikliklər digərinin dinamikasına təsir edir. Buna görə də, treyderlər ticarət edərkən tez-tez valyuta cütünün korrelyasiya göstəricisindən istifadə edirlər.

Baxışlar

Valyuta cütlərinin korrelyasiyası sürüşmə və birbaşa ola bilər. Birincisi daha dəqiq nəticələr verir. Birbaşa korrelyasiya vəziyyətində hər iki göstərici sinxron şəkildə hərəkət edir, əks halda isə əks istiqamətlərdə hərəkət edir.

Vəziyyəti iki valyuta cütünün ticarəti timsalında nəzərdən keçirək: USD/CHF və EUR/USD. Treyder USD/CHF aləti ilə ticarət edir. Texniki təhlilin nəticələri iki göstərici arasında birbaşa əlaqənin olduğunu göstərirsə, o zaman müxtəlif istiqamətlərdə mövqelər aça bilərsiniz. Əlaqəni bilmək təsadüfi siqnalların sayını azaldır. Lakin etibarlı nəticələr yalnız böyük miqdarda məlumatlarla işləyərkən əldə edilə bilər. Valyuta cütlərinin hərəkətli və ya tərs korrelyasiyası dəyişdirilmiş məlumat dəstində vaxtında göstərilir. Bu gün USD/CHF məzənnəsindəki dəyişiklik EUR/USD cütlüyünün gələcəkdəki hərəkətini əks etdirir. Nə qədər ətraflı məlumat olarsa, onun üzərində strategiya qurmaq bir o qədər asan olar.

Data analizi

İnternetdən yüklənmiş xüsusi proqramdan və ya Excel-də istifadə edərək valyuta cütlərinin nisbətini hesablaya bilərsiniz. Daxili funksiya "CORREL" iki məlumat dəstinin əlaqəsini əks etdirir. Birbaşa korrelyasiyanı müəyyən etmək üçün bir müddət (məsələn, 2013) və əksinə - fərqli (2013 və 2014) götürülmüş məlumatlardan istifadə etməlisiniz. Birinci halda, göstəricinin dəyəri "+1" -ə yaxın olmalıdır, ikincisi - "-1". "0" göstərici dəyəri data arasında heç bir əlaqənin olmadığını göstərir.

Bazar dəyişdikcə əlaqələr sabit deyil. Tərs korrelyasiya tapmaq daha çətindir. Məsələn, qızılın qiyməti ən çox GBP/USD-dən üstündür. Bu cüt üçün əlaqə demək olar ki, hər ticarət günü üçün hesablanmalıdır. Bəzi cütlər müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edir, digərləri eyni istiqamətdə hərəkət edir, lakin vaxt gecikməsi ilə, digərləri isə tamamilə bir-birini kopyalayır. Hərəkətin dinamikasını ayda bir dəfə və ya izləmək daha yaxşıdırrüb.

Korrelyasiya tətbiq edilir

Treyderlər eyni vaxt çərçivəsində bir-birini tarazlayan mövqelərdən qaçmağa çalışırlar. Məsələn, treyder tərs əlaqəyə malik USD/CHF və EUR/USD cütləri ilə işləməyə qərar verir. USD/CHF ucuzlaşmağa başlayanda EUR/USD yüksələcək.

Belə birləşmələrdən imtina etmək daha yaxşıdır. İlk saytdan əldə edilən mənfəət itkini ödəməyə bilər. Ticarət strategiyası birbaşa əlaqəsi olan bir sıra dataya əsaslanmalıdır.

Maliyyə bazarlarında dollarla birbaşa əlaqəsi olan bir neçə valyuta var: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD və EUR/USD. Valyuta cütləri arasındakı əlaqəni izləmək itki riskini az altmağa və investisiyaları vaxtında digər aktivlərə yönləndirməyə kömək edir.

Valyuta cütü korrelyasiya strategiyası

Qrail maliyyə bazarında mövcud deyil. Heç bir strategiya həmişə sərfəli olmayacaq. Valyuta cütlərinin korrelyasiyasına əsaslansa belə. Ancaq qısa müddətdə birbaşa əlaqəyə əsaslanan ticarət mümkündür. Yalnız son bir il üçün yüksək korrelyasiya dərəcəsi olan aktivləri tapmaq lazımdır (0,8-dən). Cüt ticarətin mahiyyəti valyuta cütlərinin korrelyasiya göstəricisi vasitəsilə maksimum qiymət fərqi nöqtələrini tapmaq, daha bahalı aktivi satmaq və daha ucuzunu almaqdır.

Strategiyanın üstünlükləri

Cütlük ticarət strategiyasının əsas üstünlüyü depozitdə yükün olmamasıdır. Əlaqədar cütlərdən birinin itkiləri digərindən əldə edilən mənfəət hesabına ödəniləcək. Bu strategiya da belədirikinci ticarət birincinin əksinə olduğu üçün hedcinq adlandırılır.

İkinci üstünlük ondan ibarətdir ki, fundamental və texniki analizə ehtiyac yoxdur. Yalnız cütlərin maksimum fərqini müəyyən etmək və xaotik qiymət hərəkətindən yayınmamaq lazımdır. Amma bu həm də strategiyanın əsas çatışmazlığıdır. Valyuta cütləri arasında korrelyasiya hər zaman davam etməyəcək. Onun müddətini müəyyən etmək mümkün deyil.

MT4 üçün valyuta cütü korrelyasiya göstəricisi

Forex ticarəti adətən xüsusi platforma vasitəsilə həyata keçirilir. Çox vaxt MT4, daha az tez-tez MT5-dir. Seçilmiş strategiyaya uyğun işləmək üçün platformada valyuta cütlərinin qrafiklərini üst-üstə qoyan xüsusi göstərici quraşdırılıb.

Xüsusi olaraq cüt ticarəti üçün OverLayChart göstəricisindən istifadə edə bilərsiniz. Onun köməyi ilə siz qrafiklərdən korrelyasiyalı valyuta cütlərini müəyyən edə bilərsiniz. Əməliyyat prinsipi aşağıdakı kimidir. Platforma pəncərəsində hər hansı bir aktivin, məsələn, EUR/USD diaqramını açmalı və ona OverLayChart əlavə etməlisiniz. Parametrlər pəncərəsində SubSymbol parametrində əlaqəli aktivin adını daxil edin, məsələn, GBP/USD və ikinci aktivin çubuqlarının rəngini seçin. Parametrlər arasındakı əlaqə tərsdirsə, o zaman göstərici parametrləri pəncərəsində Yansıtma parametrini doğru olaraq təyin edin, əlaqə birbaşadırsa - yanlış.

Göstərici işə salındıqdan sonra bir pəncərədə bir əvəzinə iki diaqram görünəcək. Siz onlarla adi diaqramda olduğu kimi işləyə bilərsiniz: rəngi, vaxt çərçivəsini, miqyasını dəyişdirin.

Skriptlərticarət üçün

Göstəricilərə əlavə olaraq, treyderlərə kömək etmək üçün Ekspert Məsləhətçiləri və skriptlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Əvvəllər müzakirə olunmuş strategiya üzərində işləmək üçün siz qarşılıqlı asılı alətləri tapmağı asanlaşdıran Korrelyasiya skriptindən istifadə edə bilərsiniz. Parametrlərdə siz təyin etməlisiniz:

• StartTime – proqramın əlaqəli alətləri axtaracağı müddət.
• Rütbə - əlaqə növü.

Aktivlər arasında birbaşa əlaqə tapmaq lazımdırsa, proqram Pearson əmsalını hesablayacaq. Tərs əlaqəni müəyyən etmək üçün Spearman əmsalı hesablanır. Münasibət nə qədər zəif olarsa, göstəricinin hesablanmış dəyəri bir o qədər “0”a yaxınlaşır.

Proqram işə salındıqdan sonra əlaqə Market Watch-da göstərilən bütün alətlər üçün axtarılır. Prosesin özünü ekranın sol küncündə müşahidə etmək olar. Bir-birinin valyuta cütlərinin korrelyasiyası tapılan kimi onlar terminal jurnalına yazılacaq. Onun işi dayandırılsa belə, qeydlər saxlanacaq. İş başa çatdıqdan sonra nəticələri əks etdirən Correlations.txt faylı yaradılır. Skripti işə salmazdan əvvəl siz təhlil ediləcək bütün aktivlərin kotirovka tarixçəsini endirməlisiniz.

Ticarət alqoritmi

Valyuta cütünün korrelyasiya strategiyası praktikada necə tətbiq edilir? Hər şeydən əvvəl, ticarət girişlərinə qərar verməlisiniz, yəni diaqramda bir-birindən ən çox ayrılan cütləri tapmalı və bu uyğunsuzluğun xallarının sayını hesablamalısınız. Sonra, orta hesabla müəyyən etmək lazımdırbu sapmaların əhəmiyyəti. Onlar valyuta cütlərinin korrelyasiyasını hesablamaq üçün istifadə olunacaq. Məsələn, aktivlərin orta fərqi 80 baldır. Bu o deməkdir ki, fərq 70-80 pip çatdıqda növbəti ticarət açılmalı olacaq.

Heç kim bazarın gələcəkdə necə hərəkət edəcəyini proqnozlaşdıra bilməz. Təsvir edilən ilkin təhlil əməliyyatları itirməməyə kömək edəcək.

Ticarət qaydaları aşağıdakı kimidir. Hesablanmış uyğunsuzluğa çatdıqda, bir anda iki ticarət açılmalıdır. Daha bahalı bir aktiv (diaqramın yuxarısında yerləşən) satılmalı və ucuz bir aktiv alınmalıdır. Qrafiklər sıfır nöqtəsində kəsişən kimi ticarətdən çıxmalısınız.

Bu strategiya 5 dəqiqədən bir saata qədər olan müddətlərdə tətbiq oluna bilər. Vaxt fərqi nə qədər çox olarsa, bir o qədər az siqnal olacaq və bir ticarətin qazancı bir o qədər çox olacaq.

Sığorta

Valyuta cütlərinin korrelyasiyasına əsaslanan bu ticarət strategiyası zərərin dayandırılması və ya mənfəət əldə edilməsini nəzərdə tutmur. Lakin siz gözlənilən sifarişlərdən istifadə etməklə özünüzü daha çox fərqlilik itkilərindən sığortalaya bilərsiniz. Məsələn, divergensiya 80 punkta çatdıqda treyder EUR/USD almaq üçün mövqe açdı. İlkin təhlilin nəticələri göstərib ki, cütlər arasında maksimum fərq 110 bal olub. Buna görə də, 100 bal uyğunsuzluğuna çatdıqda dərhal aktivin satışı üçün gözlənilən sifariş aça bilərsiniz. Eyni şey daha ucuz olan cüt üçün də edilməlidir. 100 xal fərqinə çatdıqda aktiv almaq üçün sifariş açın.

Opsion ticarətində korrelyasiya

Bu ticarət növü "Forex"ə çox bənzəyir, lakin öz xüsusiyyətlərinə malikdir.

Əgər korrelyasiya əmsalı "+1"-ə yaxındırsa, bir istiqamətdə əməliyyatlar bağlana bilməz. Bazarda mənfi dəyişikliklər baş verərsə, treyder ikiqat itki alacaq. Əmsalın dəyəri "-1" olarsa, eyni səbəbdən müxtəlif istiqamətlərdə əqdlər açmamalısınız. Korrelyasiya üzrə ticarətin xüsusiyyətləri yaxşılığa doğru istifadə edilməlidir. Yəni riskləri hedcinq etmək üçün müsbət korrelyasiya ilə fərqli istiqamətlənmiş mövqelər üzrə əməliyyatlar bağlayın. Bir alət zərər etsə belə, ikincisi gəlirli çıxışa zəmanət verir.

Nümunə: treyder AUD/USD almaq üçün müqavilə bağladı. Qiymət düşməyə başladı. Bu halda, satış üçün əlaqəli NZD/USD cütlüyü üzrə sövdələşmə etməlisiniz. İkinci aktivdən əldə edilən mənfəət birinci aktivdən olan zərəri ödəyəcək.

Valyuta cütlərinin korrelyasiyasına əsaslanan ikili seçimlərin öz xüsusiyyətləri var. Forex-dən fərqli olaraq, onlara gözlənilən sifariş verilə bilməz. Yəni dəyişiklikləri onlayn müşahidə etməli və əməliyyatı əl ilə dayandırmalı olacaqsınız.

Ticarətin ikinci xüsusiyyəti birincidən gəlir. İkili opsion ticarətini açarkən dərhal onun müddətini göstərməlisiniz. Buna görə də, demo hesabda və ya qrafiklərin tarixində ticarət strategiyasının ilkin sınaqdan keçirilməsi lazımdır.

Ticarət üçün aktivlər

İnternetdə bütün məşhurlar üçün hesablanmış korrelyasiya dəyərlərini təqdim edən cədvəllər tapa bilərsinizalətlər. Valyuta cütləri arasında "+1"-ə yaxın əmsal dəyəri AUD/USD və AUD/NZD, AUD/JPY və AUD/CHF, AUD/CAD və AUD/SGD, həmçinin AUD/USD və NZD/USD-də müşahidə olunur., GBP /USD və EUR/USD və s. Birinci və ya ikinci yerdə eyni valyutaya malik olan bütün aktivlər əlaqələndirilir.

Əmtəələr arasında enerji daşıyıcıları (NEFT və QAZ) və metallarda (QIZIL və GÜMÜŞ) müsbət korrelyasiya müşahidə olunur. Səhmlər üçün bu prinsip eyni sənayedəki şirkətlərin səhmlərinə (məsələn, IBM və Microsoft) aiddir.

Nəticə

Valyuta cütlərinin korrelyasiyası aktivlərin hərəkəti bir-birinə bağlı olduqda baş verir. Biristiqamətli, çoxistiqamətli və ya paralel ola bilər. İstənilən qiymət dəyişikliyi iqtisadi şərhə əsaslanır. Maliyyə bazarlarında ticarətdə korrelyasiya ticarətə giriş və çıxış nöqtələrini tapmaq üçün istifadə edilə bilər.

Korrelyasiyaya əsaslanan strategiyanın mahiyyəti belədir: bir istiqamətli aktivlər üzrə müxtəlif istiqamətlərdə, çoxistiqamətli aktivlər üzrə isə birində sövdələşmələr etmək lazımdır. Yalnız bu halda siz ikiqat itkilərdən qaça və qazanc əldə edə bilərsiniz.

Hedcinq tələb olunmur, lakin hər bir treyder ticarətin əsas qaydalarını bilməlidir.