Qrafik bazar təhlili: rəqəmlər, modellər, metodlar və xüsusiyyətlər

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Maliyyə bazarlarının qrafik təhlili keçmiş vaxt intervallarının dəyərlərinə əsaslanan qiymət proqnozlaşdırma üsuludur. Yüksək volatilliyə malik yüksək həcmli alətlərdə texniki analiz qaydaları işləyir, çünki bazarın aksiomunda “Hər şey artıq qiymətdədir” deyir. Hər şey siyasət, müharibələr, danışıqlar, qəzalar, məhsul çatışmazlığı, OPEC, Fed və meteoritlərdir.

Qrafik analiz problemləri

Birja alətlərinin dəyərinin dinamikası qrafiklərdə göstərilir. Oyunçu bazar aləti haqqında məlumatların işlənməsinin nəticələrinə əsasən investor və ya möhtəkir olmağa qərar verir. İnvestorlar qiymət artımının qeyri-müəyyən perspektivi ilə uzun müddət birjada satılan aktivə daxil olurlar. Spekulatorlar qısa zaman çərçivələrində ticarət edir və “Böyük zərərdənsə, kiçik qazanc yaxşıdır”qaydasına uyğun fəaliyyət göstərirlər.

Qrafik analizdə bədii qavrayış elementi var. Psixoloji testdə olduğu kimi, bütün subyektlərə yayılmış kağız üzərində eyni ləkə təqdim olunur, lakin təcrübədə hər bir iştirakçı bu nöqtədə öz yerini görür.şəkil.

Qrafikə baxarkən, hazırda qiymət istiqamətindəki dəyişikliyin nəyi göstərdiyini daha dəqiq müəyyən etməlisiniz - trenddə dəyişiklik və ya düzəliş. Tədqiqat zamanı səhv nəticə hesabın sıfırlanmasına qədər pul itkilərinə səbəb olacaq.

Qrafiklər kağız, əmtəə və ya valyutanın keçmişini təsvir edir. Treyder analitik bacarıqlardan istifadə edir və sonra arxivləşdirilmiş məlumat əsasında gələcəyi qurur:

1. Qrafik analiz metodu ilə uzaq dövr üçün mümkün qiyməti hesablayır. Bəzi analitiklər yalnız diaqram modelinə sadiq qalırlar. Digər proqnozçular makroiqtisadi, siyasi və maliyyə məlumatlarını ticarət nəticələri ilə birləşdirir.
2. Mövqeyə daxil olmaq və ticarətdən çıxmaq qaydaları ilə hoqqabazlıq edərək, analitik qrafik parametrlərdən istifadə edərək əməliyyatın nöqtəsini seçir.

Müəyyən bir müddət üçün qiymət dəyişikliklərinin gedişi ikiölçülü koordinat sistemində göstərilir. Vaxt parametrləri X oxunda qurulur: dəqiqələr və ya saatlar, günlər və ya həftələr, aylar və ya illər. Y oxu seçilmiş valyutada proqnozlaşdırılan alətin dəyərini göstərir.

Tikinti üsulları

Qrafikin görünüşü seçilmiş növdən asılıdır. Ticarət parametrləri haqqında məlumatın aşağıdakı qrafik təsvir növləri geniş yayılmışdır:

• Barlar.
• Xətlər.
• Yapon şamları.

Şəkil növləri heç bir prioritet olmadan əlifba sırası ilə verilmişdir. Təcrübəsiz treyder üç növdən birində qərar tutmaq üçün sadalanan növlərin hər biri ilə təcrübəni mənimsəməlidir.

Ticarətçiyəmaliyyə alətinin saxlanma müddətinə qərar vermək daha asan idi, həm qısa (bir dəqiqədən bir günə), həm də uzun (bir həftədən bir ilə qədər) vaxt intervalları üçün qrafiklərin qurulmasını mənimsəmək lazımdır.

Kağızda uzunmüddətli investisiyalar gündəlik, həftəlik və aylıq qrafiklərin qrafik təhlili əsasında planlaşdırılır.

Sözügedən növlərdən hər hansı biri hər zaman intervalında dörd qiymət dəyəri haqqında məlumat tələb edir:

• açarkən;
• bağlanarkən;
• maksimum;
• dəq.

Şutbuklar sütun kimi təsvir olunub, burada maksimum sütunun yuxarı ucunda, minimum isə sütunun aşağı ucundadır. Açılış qiyməti sol tərəfdə təsvir edilmişdir, bağlanış qiyməti sütunun sağ tərəfində qısa üfüqi vuruşla çəkilmişdir. Beləliklə, çubuqlar şəklində olan qrafikdə istifadəçi hər zaman intervalında eyni anda dörd tarif görür.

Xətti diaqram yalnız bir qiyməti göstərir - açıq və ya qapalı, aşağı və ya yüksək. Keçmişi öyrənməklə treyder növbəti hərəkət haqqında fikir əldə edəcək.

Qrafik şamdan analizi

Bu üsul bazar aktivinin müəyyən bir müddət ərzində dəyərinin vəziyyəti haqqında məlumatla işləyir - açılış, bağlanış, minimum və maksimum qiymətlər.

Şamın gövdəsi və kölgəsi var. Bədən yaşıl və ya qırmızı düzbucaqlıdır.

Maliyyə bazarlarının qrafik analizinin Yapon şamları ağ düyü kağızına qara mürəkkəblə yazılan günlərdə yaranıb. Ona görə də “ağ şam”, “qara şam” terminləri yaranmışdır. HələAnalitik-proqnozçular ağ və qara haqqında yazırlar. Lakin treyderlər fərdiləşdirilə bilən qrafik tapşırıq parametrləri ilə kompüter texnologiyası üzərində işləyirlər. Analitiklər yaşıl və qırmızı kimi səhm proqramı qrafiklərində rəngdən istifadə edirlər.

Şamın yaşıl rəngi vaxt intervalında bağlanış qiymətinin açılış qiymətindən artıq olduğunu göstərir. Yaşıl naxışlar "boğa şamları" adlanır.

Qırmızı rəng bağlanış qiymətinin açılış qiymətindən aşağı olduğunu bildirir. Qırmızı naxışlar "ayı şamları" adlanır.

Nazik çubuqlar - yuxarı və aşağı kölgələr - müvafiq olaraq maksimum və minimum qiyməti göstərir.

Yapon qrafik analizinin digər növlərdən üstünlüyü trendi dəyişdirmək üçün siqnal mənbələrinin - birləşmələrin formalaşmasıdır. Kombinasiyalar adətən iki və ya üç şamdan hazırlanır.

Şam Şeiri

Kölgəsi olmayan uzun şamlara "mariboza" deyilir. Mövcud tendensiya ilə üst-üstə düşərkən aşağı və yuxarı kölgələrin olmaması trendin davam etdiyini göstərir. Yüksəlmə trendində kölgələri olmayan uzun yaşıl boğa şamı gələcək artımı təsdiqləyir. Aşağı və ya yuxarı kölgəsi olmayan uzun qırmızı ayı şamı payızın davamından xəbər verir.

Marubozu nə qədər uzun qapalı olsa, tendensiyanın davam edəcəyi ehtimalı bir o qədər yüksəkdir.

İstiqamətdə uzun şam əsas qiymət dərəcəsi ilə üst-üstə düşmürsə, bu, yaxın geriyə dönüş üçün siqnaldır.

Gövdəsi olmayan şamdanlar yayınma və ya xaç adlanır. Bazar bərbad vəziyyətdədir. Şamın gövdəsi qiymətindəki dalğalanmalardırvaxt intervalı. Kiçik kölgələrlə bədənin olmaması - tərəddüd etmədən, öküzlər və ayılar arasında balans. Üst kölgə aşağıdan daha uzundursa, öküzlər daha ağır olur. Aşağı kölgə yuxarıdan uzundursa, ayı itələyir.

Yapon şamdanlarından istifadə edən bazarların qrafik təhlili onlarla şam kombinasiyası növünə əsaslanır.

Dağlar və dərələr

Qiymət qalxa, düşə və sabit qala bilər. Alqı-satqı olunan aktivin monetar parametri satıcıların və ya alıcıların üstünlük təşkil etməsindən asılı olaraq dəyişir.

Qiymətin dəyişmə qrafikində qiymətlər yuxarı və dərinliklərə bənzəyir. Hər bir zirvə və hər dərinlik satıcıların və ya alıcıların üstünlüyünün təzahürüdür.

"Qrafik analiz" sözləri həm də xərc modelinə köməkçi elementlər qurmaqla qiymət dəyişikliyi limitlərinin axtarışını ifadə edir.

İki zirvə boyunca çəkilmiş düz xətt müqavimət xətti adlanır - qiymət cırılır, lakin satıcılar alıcılardan daha güclüdür. Bu vəziyyətdə aşağıya doğru düzəliş qaçılmazdır.

İki dərinlik arasındakı düz xətt dayaq xətti adlanır - o, qiymətin düşməsinə imkan vermir. Burada alıcılar satıcılardan güclüdür, ona görə də aktivin pul parametrləri sürətlə yüksələcək.

Trend qiymətləndirmə parametrləri

Bazar ticarəti məlumatlarının qrafiki təhlili trend və ya trend axtarışını nəzərdə tutur - bir sıra zirvələr və enişlər. Qrafikdəki trend xətti treyderə cari məzənnə ilə qiymət hərəkətinin müddəti haqqında fikir verir.

Trend aşağıdakı parametrlərlə müəyyən edilir:

• uzunluq;
• əyilmə bucağı;
• düz kursdan təpə (dərinlik) təmas nöqtələrinin sayı.

Hərəkət istiqamətinin ətaləti uzunluğa düz mütənasibdir. Trend dəyişməsi ehtimalı toxunma nöqtələrinin sayı ilə tərs mütənasibdir.

Qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli trendi fərqləndirin.

Qısamüddətli trend üç həftəyə qədər, yəni bir aydan az müddətə uyğundur.

Ortamüddətli tendensiya təxminən üç ay davam edir.

Uzunmüddətli tendensiya üç aydan beş ilə qədər olan dövrdür. Bu yaxınlarda uzunmüddətli investisiya müddəti Konstitusiyanın seçkilərlə bağlı maddəsinə əsasən hesablanır.

Qrafik vərəqinin arxasında yeni zirvələrin və dərinliklərin proqnozu və müvafiq olaraq qiymət meyllərində dəyişiklik siqnalları özünü qoruma qanunu əsasında mümkündür: inkişaf edən tendensiya hərəkət istiqamətini saxlamağa çalışır.

Küncünün yamacı

"maililik bucağı" parametri trendin inkişafının konkret mərhələsində sabitdir. Trend xəttinin qiymət qırılması kursun dəyişməsini göstərir.

Treyder ticarət həcmini izləməlidir. Kiçik ticarət həcmlərində qiymətin trend istiqamətində dəyişdiyi vəziyyət narahatedici olmalıdır.

Adətən, yüksəliş trendində, aktivin dəyərindəki artımla yanaşı, həcmlərdə artım sabit olur və qiymətin düşməsi həcmlərin azalması ilə müşayiət olunur.

Aşağı tendensiya üçün normaldır: aktivin monetar dəyərində azalma ilə həcmdə artım və artan qiymət həcmlərin azalmasına bərabərdir.

Qrafik analiz modelləri

Stok oyunu ehtiva edirbir çox incəliklər. Onlardan biri yeni qiymətli kağızları almaq və ya mövcud qiymətli kağızları satmaq imkanı yaratmaq məqsədilə qiymətin qısamüddətli əks istiqamətdə hərəkətidir. Bu hərəkət tənzimləmə adlanır.

Trendin vəziyyətini müəyyən etmək üçün - fasilə və ya düzəliş - qiymət modelləri icad edilmişdir.

Trend davam edə və ya polariteyi dəyişə bildiyi üçün 2 növ model qəbul edilir:

Davam modeli - istiqamətin davamını təsdiq etmək üçün. Sınıq modeli - istiqamət dəyişikliyinin diaqnozu üçün.

Kursun Dəyişikliyi

Gəlin baş-çiyin modelini nəzərdən keçirək. Qrafikdə kəskin şəkildə böyüyən yuvarlaq bir xəttə çevrilən nisbətən düz bir sahə görünür. Bu xəttin sonunda qiymət artımında kəskin yavaşlamaya malikdir və daha sonra eniş başlayır, ardınca daha bir düz xətt yaranır. Bu bölmədəki diaqram çiyinlərdəki qola bənzəyir, buna görə də ad verilir.

Tərsinə çevrilmiş baş çiyinləri, ikiqat üst, üçlü üst, ikiqat alt - bu növ sınıq nümunələri əsas baş-çiyin modelindən əldə edilmişdir.

Eyni şəkildə

Orijinal istiqamətdə trendin davamı modelinin rəqəmləri:

• Üçbucaq.
• Bayraq.
• Dördbucaqlı.

Üçbucaq müqavimət və dayaq xətləri, eləcə də solda şaquli xətt vasitəsilə formalaşır.

Azalan üçbucağın hipotenuzası kimi müqavimət xətti var, dayaq xətti və şaquli xətt isə ayaq rolunu oynayır. Bu element göstərirməzənnənin ucuzlaşması davam etdi.

Yüksəyən üçbucaq dayaq xəttindən hipotenuza ilə əmələ gəlir və müqavimət xətti ayaq olur. Bu təfərrüat dəyərdə davamlı artım haqqında siqnal verir.

Simmetrik üçbucaq konsolidasiya barədə xəbərdarlıq edir. Qarşı tərəfin müqavimətinə nə alıcılar, nə də satıcılar qalib gələ bilmir. Yüksəklər azalır, aşağılar böyüyür, lakin limit xətlərinin dağılması yoxdur. Ticarət üçbucaqdadır.

Limit xətləri ilə yaradılmış daha iki qrafik analiz rəqəmi:

• Azalan paz.
• Yüksək paz.

"Bayraq" əsas qiymət təkamüllərinin dayandırılması anında baş verir. Müqavimət xəttindən və paralel dəstək xəttindən ibarətdir, ona görə də maili düzbucaqlıdır. Kəskin böyümə xəttinə "bayraq sapı" deyilir. Qısa konsolidasiyanın sonunda ticarət istiqaməti bərpa olunur.

Oxucu "ters çevrilmiş bayraq" fiquru üzərində təkbaşına sınaq keçirə bilər.

Ümumi axtarış qaydaları

Qrafik analiz üsulu qaydalara əməl etməyi tələb edir:

1. Trend formalaşıb - model olacaq. İtkin - boş yerə axtarın.
2. Yastı həndəsi fiqur qiymətin maksimuma əlavə edilməsinə bərabər hündürlük və ya minimuma çatdıqda düşmə ilə xarakterizə olunur.
3. Naxışın ölçüsü bazardakı dəyişikliyin ölçüsü üçün bir siqnaldır. Genişlik və hündürlük nə qədər böyükdürsə, gözlənilən dəyişiklik bir o qədər böyük olar.
4. Modelin formalaşmasının əvvəlində və son mərhələdəki həcmləri müqayisə edin. Modelin formalaşmasının sonuna doğru əməliyyatların həcmi artır.
5. Qrafik nümunənin alt hissəsini pozan kimi formalaşma tamamlandı.