Momentum göstəricisi: təsviri, konfiqurasiyası və istifadəsi, tətbiqi üsulları

2024 Müəllif: Howard Calhoun | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-17 10:18

Texniki analizin əsas anlayışlarından biri trenddir. Bir çox strategiya bazarın harada hərəkət etdiyini və bu prosesin əvvəlində və ya sonunda olduğunu müəyyən etməyə əsaslanır. Bu cür məlumatlar treyder üçün son dərəcə faydalıdır. Trendin davam etmə ehtimalı ticarətin intensivliyini qiymətləndirməklə proqnozlaşdırıla bilər. Bazar hərəkətinin gücünə tez-tez impuls deyilir və onu ölçmək üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra göstəricilər var.

Trendin gücünün ölçülməsi

Bazar dinamikasının ən tanınmış göstəriciləri MACD hərəkətli ortalamalarının yaxınlaşması və divergensiyası, RSI nisbi güc göstəricisi və stoxastik göstəricidir. Son ikisi osilatorlardır, yəni onların dəyərləri məhdud dəyər diapazonunda (çox vaxt 0 ilə 100 arasında) dəyişir.

Bu məqalə bəzilərinin daha yaxşı tanınan həmkarları qədər təsirli olduğunu söylədiyi başqa bir impuls osilatorundan bəhs edir. Bu, mərkəz xəttinin hər iki tərəfində 100-də salınan əyri olan Momentum göstəricisidir. RSI vəStokastik, oyunçuların nə vaxt çox aldığını və ya satdığını müəyyən etməyə kömək edir. Yəni, trendin qiyməti hərəkətdə saxlamaq üçün kifayət qədər sürəti varmı? Düşən bir bazar həddən artıq satıldıqda, rebound ehtimalı var. Yüksələn bazar həddən artıq satın alındıqda, aşağı düşə bilər.

Hesablama düsturu

Momentum standart olaraq bir çox ticarət sistemlərində mövcud olan standart göstəricidir.

Hesablanması olduqca sadədir: hər bir qiymət bundan əvvəl müəyyən sayda dövr üçün qiymətlə müqayisə edilir. İlk addım hesablamada istifadə olunacaq N dövrlərinin sayını seçməkdir. Məsələn, MT4 sistemində standart N=14, lakin siz treyderin istifadə etməsini zəruri hesab etdiyi hər hansı digər nömrəni təyin edə bilərsiniz.

Beləliklə, cari bağlanış qiyməti və N dövr əvvəlki müqayisə edilir. Momentum göstəricisi üçün formula aşağıdakı kimidir: Momentum=(Qiymət / Qiymət N dövr əvvəl) x 100.

Yaxşı xəbər odur ki, bütün hesablamalar avtomatik aparılır və dərhal əsasın altındakı əlavə diaqramda göstərilir.

Təsvir

Momentum göstəricisi zirvələri və enişləri dərəcə dinamikasında əsas dəyişiklikləri əks etdirən qrafik kimi göstərilir. Bu halda, mərkəz xətti göstərilməyə bilər. Qrafik 100-dən yuxarı qalxdıqca, qiymət daha sürətli yüksəlir. O, nə qədər aşağı düşsə, bir o qədər tez düşür.

İmpuls göstəricisi bunlardan biridirtreyderlər üçün mövcud olan bir neçə trend osilatorları. Standart RSI və Stokastikdən əlavə, əlavə göstəricilər (məsələn, SMI stoxastik impuls indeksi) mövcuddur, lakin onlar yalnız ayrıca quraşdırma və konfiqurasiyadan sonra bir çox sistemlərdə istifadə edilə bilər.

Ticarət strategiyasında "Momentum" göstəricisi

Treyderlər impuls osilatorundan birbaşa və ya təsdiqləmə vasitəsi kimi istifadə edə bilərlər.

Ən sadə siqnal mərkəzi xəttin kəsişməsidir. Eyni zamanda, dəyər 100-dən yuxarı qalxdıqda almalı və göstərici yuxarıdan aşağıya doğru 100 nişanını keçdikdə satmalısınız. Ancaq bu, primitiv bir yanaşmadır və çox diqqətlə istifadə edilməlidir. Bu cür siqnallar çox vaxt gec olur və qiymətin çox hissəsi yuxarı və ya aşağı ödənildikdə gəlir.

Göstəricinin performansı onu hərəkətli orta göstəriciyə əlavə etməklə yaxşılaşdırıla bilər.

Hərəkətli ortalamanı necə əlavə etmək olar?

Bəzi treyderlər impuls əyrisini sadə SMA hərəkətli ortalama ilə müqayisə etməyi xoşlayır.

Bu, MT4 Naviqatorunda Trend Göstəriciləri seçimində Hərəkətli Ortaya klikləməklə və onu Momentum diaqramına dartmaqla edilə bilər. Standart informasiya qutusu görünəcək. "Parametrlər" bölməsinin "Tətbiq et" açılan menyusunda "Birinci göstərici məlumatları" maddəsini seçin. Hərəkətli ortalamanın istənilən dövrünü seçə bilərsiniz, lakin adi dəyərlər 10, 14 və ya 21-dir. Momentum göstəricisinin qurulması artıq tamamlandı. Bu halda, hərəkət edən orta xətti impuls osilatorunun üzərinə qoyulmalıdır ki,kəsişdikdə baş verən siqnaldan istifadə edin.

Ticarət strategiyası göstərici xətti aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət edən ortalamanı keçdikdə almaq və hərəkət tərsinə çevrildikdə satmaqdır. Bu, siqnalın gəliş vaxtını bir qədər yaxşılaşdırmalıdır, lakin eyni zamanda treyder çoxlu yalan siqnallar alır. Onları aradan qaldırmaq üçün yalnız bazarın hərəkəti istiqamətində əməliyyatlar nəzərə alına bilər. Siqnalları yalnız RSI indikatorunun həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şərtlərinə çatdıqdan sonra nəzərə almaq mümkündür.

Doğrulama Aləti

Momentum tək əsas göstəricinin siqnallarını təsdiqləyən vasitə kimi istifadə edildikdə həqiqətən faydalı funksiya yerinə yetirməyə başlayır. Ən yaxşı üsullardan biri trendin gücünü ölçmək üçün qiymət və təcil arasında fərq axtarmaqdır. Momentum Divergensiya texniki analizdə sadə, lakin güclü konsepsiyadır.

Beləliklə, almaq və ya satmaq üçün siqnal əvvəlcədən seçilmiş əsas göstəricidən gələcək. Sonra qiymət-momentum fərqinin yüksəliş və ya ayı olması yoxlanılmalıdır.

Trend aşkarlanması

Boğa meylli fərq bazarın həddindən artıq satıldığını göstərir. Qiymət yeni aşağı səviyyələrə düşür, lakin Momentum göstəricisi (və ya digər osilator) yeni aşağı səviyyələr yaratmır.

Ayı fərqliliyi bazarın həddindən artıq satın alındığını göstərir. Qiymət yeni zirvələrə qalxır, lakin sürət yeni səviyyələrə çata bilmir.

Bu dixotomiya verirtreyder yalnız təcilin zəifləməsinə dair erkən göstərişlər verir ki, bu da trendin korreksiyasına və ya tamamilə geri çevrilməsinə səbəb ola bilər. Divergensiya bazarın pik nöqtələrində, qiymətlər çox hərəkət etdikdə və yay kimi real səviyyəyə qayıtdıqda baş verir.

Beləliklə, əsas indikatoru almaq üçün siqnala əməl etmək kifayətdir, əgər bu, impulsdan yüksəliş yönündə fərqlə təsdiqlənir. Eyni şəkildə, satış siqnalları aşağı düşmə ilə təsdiqlənərsə onlara nəzarət edilməlidir.

Divergensiya müxtəlif vəziyyətlərdə işləyir, lakin güclü tendensiyalar zamanı çoxlu yalan siqnallar verə bilər. Həmçinin, yalnız bu vasitədən istifadə etməyin. Uzun müddət ərzində nə baş verdiyini anlamaq çox vaxt mümkün olmayan proqnozları süzgəcdən keçirməyə kömək edir. Dəstək və müqavimət səviyyələrini tapmaq və onlardan fon kimi istifadə etmək gəlirli ticarət şansını artıra bilər.

Ziqzaq naxışında fərqlilik momentumu

Bu halda Momentum göstəricisindən necə istifadə etmək olar? Model Elliott dalğa nəzəriyyəsinə əsaslanır. O, üç dalğadan ibarətdir: ilkin A, geri çəkilmə B, qiyməti əvvəlkinin 100%-dən aşağısına qaytaran və başlanğıc istiqamətdə hərəkət edən və ondan kənara çıxan davamı C.

Ticarət strategiyası yaratmaq üçün siz bazarın ümumi tendensiyasını müəyyən etməli, ziqzaqa bənzər korreksiya tapmalı və modelin fərqli olduğundan əmin olmalısınız. Momentum göstəricisi ilə qiymət arasında fərq təsdiqlənərsə, o zaman faktiki giriş siqnalı trend xəttinin kəsilməsində baş verəcəkdir. A dalğasının başlanğıcından C dalğasının başlanğıcına. Bu halda dayandırma əmri AC xəttinin qırılmasından əvvəl yaradılmış sonuncu yelləncəkdən kənarda yerləşdirilməlidir. A dalğasının başlanğıcındakı sahə mövqe bağlanma nöqtəsi kimi seçilir.

Pulse sıxılma göstəricisi

Müxtəlif göstəriciləri birləşdirmək çox vaxt faydalıdır ki, onların müxtəlif aspektləri bir-birini tamamlasın. Buna misal olaraq Momentum indikatoru və dəyişkənlik ölçmələrinin birləşməsi Momentum Sıxma indikatorunu yaratmaqdır.

Bollinger Bandı yüksək dəyişkənlik dövründə genişlənən və aşağı dəyişkənlik zamanı daralan bir dəhliz təşkil edir. Dəyişkənlik tarixən aşağı səviyyələrə endikdə bant sıxılması baş verir. Nəzəriyyə odur ki, belə dövrlərdən sonra əhəmiyyətli bir şey olacaq.

Lakin Bollinqer Qrupları indikatoru qırılma istiqamətini göstərmir. İmpuls sıxma strategiyasında impuls bazarın hara getdiyinin ölçüsü kimi istifadə olunur.

Bağlanır

Ümumiyyətlə, impuls göstəricisi geniş tətbiqlər üçün faydalı olacaq alətdir. Həm birja təhlili üçün, həm də Forex-də Momentum göstəricisi kimi istifadə edilə bilər. O, üç ticarət siqnalını təmin edir: 100 krossover, hərəkətli orta keçidlər və fərqlər.

Osilatorun çox yönlü olması həm də o deməkdir ki, həm qısa, həm də uzunmüddətli perspektivdə işləyən ticarət sistemləri asanlıqla yaradıla bilər. Bir qayda olaraq, bir təcil göstəricisi üçün istifadə olunan müddət nə qədər qısa olarsa, bir o qədər çox olardaha həssas. Bununla belə, bu, daha çox yanlış siqnal yaradır.

Əlbəttə, bu göstərici trendin gücünü ölçməyin yeganə yolu deyil. Bir çox başqa hərəkət göstəriciləri var.